Сравнение CM5S.L с XCNA.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | -4.65% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and XCNA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between CM5S.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
XCNA.L
Сравнение CM5S.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 7.22 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 19.45 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.67 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и XCNA.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -35.26% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -6.00% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -25.63% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.34% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -15.68% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.23% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и XCNA.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.32% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 16.26% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.57% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.57% | +1.46% |
Сравнение комиссий CM5S.L и XCNA.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и XCNA.L
Ни CM5S.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and XCNA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор