Сравнение CM5S.L с KSTR.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 20.28%/yr vs 17.96%/yr for KSTR.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
CM5S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 14,677.06%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 12.50% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | -12.20% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | 2.63% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and KSTR.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.77 |
The correlation between CM5S.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
KSTR.L
Сравнение CM5S.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM5S.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +263.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 94.25 | 1.34 | +92.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 147.85 | 3.20 | +144.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 473.57 | 10.66 | +462.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и KSTR.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -65.22% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.27% | -24.67% | -74.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.27% | -38.63% | -60.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -24.67% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -35.63% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 7.43% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и KSTR.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 666.72% по сравнению с KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 666.72% | 19.75% | +646.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 925.26% | 33.85% | +891.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24,146.26% | 40.68% | +24,105.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11,885.81% | 33.90% | +11,851.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11,885.81% | 33.83% | +11,851.98% |
Сравнение комиссий CM5S.L и KSTR.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и KSTR.L
Ни CM5S.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and KSTR.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор