Сравнение KSTR.L с MINT.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. KSTR.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.22% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and MINT.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.01 |
The correlation between KSTR.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
MINT.L
Сравнение KSTR.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.58 | -2.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 45.45 | -40.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 232.80 | -220.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и MINT.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -3.89% | -62.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -0.10% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -0.62% | -35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -2.47% | -63.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | 0.00% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -0.23% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 0.02% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и MINT.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 0.14% | +19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 0.35% | +33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 0.58% | +40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 0.76% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 0.95% | +33.52% |
Сравнение комиссий KSTR.L и MINT.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и MINT.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and MINT.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор