PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSTR.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KSTR.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.


KSTR.L

1 день
-4.93%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
24.83%
С начала года
41.07%
1 год
92.25%
3 года*
21.16%
5 лет*
-0.28%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR.L и MINT.L


2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
41.07%42.76%5.23%-18.80%-38.16%2.78%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.40%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.22%

Correlation

The correlation between KSTR.L and MINT.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.01

The correlation between KSTR.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

KSTR.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KSTR.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-14.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

3.58

-2.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

45.45

-40.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

232.80

-220.68

KSTR.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR.L на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа MINT.L равного 7.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR.L и MINT.L

Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KSTR.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-3.89%

-62.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-0.10%

-19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-0.62%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.38%

-2.47%

-63.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

0.00%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.83%

-0.23%

-39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

0.02%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR.L и MINT.L

KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KSTR.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

0.14%

+19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

0.35%

+33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

0.58%

+40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

0.76%

+33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

0.95%

+33.52%

Сравнение комиссий KSTR.L и MINT.L

KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR.L и MINT.L

KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.36%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


KSTR.L and MINT.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

KSTR.L is categorized as China Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор