Сравнение KSTR.L с G500.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 9.28% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and G500.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
G500.L
Сравнение KSTR.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.78 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 6.71 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и G500.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -39.54% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.56% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -17.75% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -39.54% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -0.48% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -8.08% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.34% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и G500.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 3.62% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 11.68% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 15.00% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 20.37% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 20.09% | +14.38% |
Сравнение комиссий KSTR.L и G500.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и G500.L
Ни KSTR.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and G500.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while G500.L is US Equities. KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор