Сравнение KSTR.L с WNRG.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 20.33%/yr for WNRG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у WNRG.L с доходностью 26.58%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 8.75% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and WNRG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between KSTR.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
WNRG.L
Сравнение KSTR.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.23 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 6.44 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и WNRG.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, примерно равная максимальной просадке WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -68.72% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -15.98% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -18.94% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -26.55% | -39.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -9.03% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -17.54% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 5.55% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и WNRG.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 6.90% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 17.82% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 20.61% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.34% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 33.35% | +1.12% |
Сравнение комиссий KSTR.L и WNRG.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и WNRG.L
Ни KSTR.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and WNRG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while WNRG.L is Global Equities. KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор