PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM5S.L с IASH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 8.52%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 8.70%.

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.56%
1 год
36.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и IASH.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%4.21%

Correlation

The correlation between CM5S.L and IASH.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.88

The correlation between CM5S.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с EMIM.LIASH.L с EUNL.DEIASH.L с XCH.TO

Доходность на риск

CM5S.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.36

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.18

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

15.07

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа IASH.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.36

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.09

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и IASH.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM5S.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-48.39%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-6.72%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-25.77%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-10.73%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-24.71%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.45%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и IASH.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM5S.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.76%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.68%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.60%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.27%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.78%

+2.25%

Сравнение комиссий CM5S.L и IASH.L

CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и IASH.L

Ни CM5S.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CM5S.L and IASH.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор