Сравнение CM5S.L с FLXC.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while FLXC.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 8.16%/yr for FLXC.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и FLXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как FLXC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -5.86%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXC.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и FLXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
FLXC.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -5.89% | 22.74% | 21.44% | -17.10% | 8.25% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and FLXC.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between CM5S.L and FLXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
FLXC.L
Сравнение CM5S.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | FLXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.49 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 1.04 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.42 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.06 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и FLXC.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и FLXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -64.79% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -15.72% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -39.33% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -31.23% | +26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -28.65% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.39% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и FLXC.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) составляет 6.29%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.92% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.01% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.34% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 31.62% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 29.77% | -4.74% |
Сравнение комиссий CM5S.L и FLXC.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и FLXC.L
Ни CM5S.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and FLXC.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while FLXC.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.19% for FLXC.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и FLXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор