PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с CNAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM5S.L с CNAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 7.96%/yr for CNAL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CNAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CNAL.L с доходностью 8.97%.

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.81%
1 год
37.06%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CNAL.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%1.44%

Correlation

The correlation between CM5S.L and CNAL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.47

Over the past year, CM5S.L and CNAL.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L
Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с HMCA.LCNAL.L с RQFI.L

Доходность на риск

CM5S.L vs. CNAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CNAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LCNAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.41

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.24

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.41

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

15.33

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. CNAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа CNAL.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CNAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LCNAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.41

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CNAL.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CNAL.L в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CNAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM5S.LCNAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-44.83%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-6.91%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-26.58%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-11.26%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-21.39%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.44%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CNAL.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM5S.LCNAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.51%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.58%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.52%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

31.33%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

40.07%

-15.04%

Сравнение комиссий CM5S.L и CNAL.L

И CM5S.L, и CNAL.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CNAL.L

Ни CM5S.L, ни CNAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CM5S.L and CNAL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L and CNAL.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CNAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор