PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM5S.L с CNAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 8.62%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CM5S.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CNAA.L с доходностью 9.32%.

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.32%
6 месяцев
12.02%
1 год
37.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CNAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		9.28%17.14%12.85%-18.49%3.63%

Correlation

The correlation between CM5S.L and CNAA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.83

The correlation between CM5S.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L

Доходность на риск

CM5S.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.27

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.05

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.33

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

14.88

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа CNAA.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.27

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CNAA.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM5S.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-50.93%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-7.02%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-26.66%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-11.17%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-25.94%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.52%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CNAA.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM5S.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.85%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.80%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.50%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.53%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.43%

+2.60%

Сравнение комиссий CM5S.L и CNAA.L

И CM5S.L, и CNAA.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CNAA.L

Ни CM5S.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CM5S.L and CNAA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L and CNAA.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор