PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNAA.L с ANXU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L).

CNAA.L и ANXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNAA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAA.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		-1.27%26.13%10.92%-14.20%-25.98%3.21%42.77%36.87%-30.39%22.13%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.55%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у ANXU.L с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CNAA.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 3.73% против 18.93% соответственно.

CNAA.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.11%
1 год
24.41%
3 года*
4.06%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
3.73%

ANXU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.42%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.12%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с CM5S.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с ^GSPCANXU.L с JEPQ

Сравнение комиссий CNAA.L и ANXU.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

CNAA.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LANXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.62

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

9.59

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.09

-0.90

Корреляция

Корреляция между CNAA.L и ANXU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и ANXU.L

Ни CNAA.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и ANXU.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и ANXU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAA.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-35.13%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.01%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.82%

-35.13%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-35.13%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-7.92%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-5.84%

-27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.01%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) составляет 4.67%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CNAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAA.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.68%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.98%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.55%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

20.77%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.14%

+1.39%