PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTE.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTE.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

CHTE.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTE.L и UC15.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-6.84%32.47%12.40%-15.02%-21.59%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%6.44%-6.52%24.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%.

CHTE.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.46%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-21.46%
1 год
1.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с EUFM.LCHTE.L с SMGB.LCHTE.L с LEGR.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий CHTE.L и UC15.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CHTE.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTE.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.13

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.70

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

6.32

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTE.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTE.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.13

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.32

-0.37

Корреляция

Корреляция между CHTE.L и UC15.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и UC15.L

Ни CHTE.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и UC15.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTE.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-42.93%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-8.81%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-2.90%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-15.34%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.64%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и UC15.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 7.08% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTE.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.90%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

10.45%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

14.43%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

14.44%

+24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.93%

14.72%

+24.21%