PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM5S.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 4.11%/yr for CC1U.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CM5S.L торгуется в GBp, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 1.24%.

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.91%
1 год
32.94%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.98%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		1.21%29.55%3.30%-15.76%4.83%

Correlation

The correlation between CM5S.L and CC1U.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.75

The correlation between CM5S.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с JRCD.LCC1U.L с M9SV.L

Доходность на риск

CM5S.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.47

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.06

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.02

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

4.20

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.47

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CC1U.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM5S.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-47.04%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-16.27%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-38.49%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-10.25%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-17.18%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.83%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) составляет 6.29%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM5S.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.13%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.30%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

25.83%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.88%

+1.15%

Сравнение комиссий CM5S.L и CC1U.L

CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CC1U.L

Ни CM5S.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CM5S.L and CC1U.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор