Сравнение CM5S.L с C300.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 15.06%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and C300.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between CM5S.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
C300.L
Сравнение CM5S.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.53 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 7.50 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 22.25 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и C300.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -34.94% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -6.77% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -26.04% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.88% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -15.41% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.29% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и C300.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.67% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.24% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.06% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.19% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.19% | +3.84% |
Сравнение комиссий CM5S.L и C300.L
И CM5S.L, и C300.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и C300.L
Ни CM5S.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and C300.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L and C300.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор