Сравнение C300.L с XCTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE).
C300.L и XCTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и XCTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C300.L и XCTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.00% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -6.58% | 34.40% | 15.67% | -15.56% | 5.49% |
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как XCTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -6.58%.
C300.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCTE.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C300.L и XCTE.DE
C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.
Доходность на риск
C300.L vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск
C300.L
XCTE.DE
Сравнение C300.L c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | XCTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.42 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.84 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.62 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 1.22 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | XCTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.42 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между C300.L и XCTE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и XCTE.DE
Ни C300.L, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C300.L и XCTE.DE
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XCTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| C300.L | XCTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -48.80% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -23.02% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -21.95% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -26.16% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 12.16% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и XCTE.DE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеют волатильность 6.07% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C300.L | XCTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.25% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 25.64% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 31.96% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 32.15% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 32.15% | -10.02% |