PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C300.L с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и XCTE.DE


2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
-6.58%34.40%15.67%-15.56%5.49%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как XCTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -6.58%.


C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*

XCTE.DE

1 день
1.42%
1 месяц
1.20%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-15.21%
1 год
14.32%
3 года*
5.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий C300.L и XCTE.DE

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.


Доходность на риск

C300.L vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C300.LXCTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.42

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.84

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.62

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

1.22

+13.85

C300.L vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C300.LXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.42

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между C300.L и XCTE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XCTE.DE

Ни C300.L, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XCTE.DE

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XCTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


C300.LXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-48.80%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-23.02%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-21.95%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-26.16%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

12.16%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XCTE.DE

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеют волатильность 6.07% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


C300.LXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

25.64%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

31.96%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

32.15%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

32.15%

-10.02%