PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CM с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CM и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM и FCCM.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
7.08%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%22.53%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
4.19%50.03%16.99%12.61%-9.88%15.07%-62.16%
Разные валюты инструментов

CM торгуется в USD, в то время как FCCM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 2.80%.


CM

1 день
1.56%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
21.64%
1 год
75.20%
3 года*
38.01%
5 лет*
20.42%
10 лет*
16.12%

FCCM.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.80%
6 месяцев
14.56%
1 год
46.96%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Imperial Bank of Commerce

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

CM vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CM
Ранг доходности на риск CM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.13

2.55

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

3.21

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.15

3.85

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.26

16.23

+15.02

CM vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.55

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.12

+0.61

Корреляция

Корреляция между CM и FCCM.NEO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и FCCM.NEO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
3.08%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CM и FCCM.NEO

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FCCM.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


CMFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-67.22%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.36%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-16.59%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-16.76%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-53.20%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.94%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и FCCM.NEO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеют волатильность 7.61% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.55%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.37%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

31.89%

-9.38%