Сравнение CM с FCCM.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).
FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CM и FCCM.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CM и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.08% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 22.53% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 4.19% | 50.03% | 16.99% | 12.61% | -9.88% | 15.07% | -62.16% |
Разные валюты инструментов
CM торгуется в USD, в то время как FCCM.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCCM.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 2.80%.
CM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 16.12%
FCCM.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
CM
FCCM.NEO
Сравнение CM c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | 2.55 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.16 | 3.21 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 3.85 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.26 | 16.23 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 2.55 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.12 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CM и FCCM.NEO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и FCCM.NEO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.08% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CM и FCCM.NEO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FCCM.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CM | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -67.22% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.36% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -16.59% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -16.76% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -53.20% | +38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.94% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и FCCM.NEO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеют волатильность 7.61% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CM | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.83% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.55% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.37% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 31.89% | -9.38% |