PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM.TO in Banks - Diversified, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CM.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 21.34% против 18.87% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

CBOE

1 день
-0.05%
1 месяц
-17.70%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.78%
3 года*
33.03%
5 лет*
26.20%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		20.55%24.03%20.12%40.93%4.04%42.16%-23.04%19.04%-13.92%58.94%

Correlation

The correlation between CM.TO and CBOE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.13

The correlation between CM.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

CBOE:

$30.97B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.85

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

CM.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
1.25

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
1.74

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.24

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

1.45

+7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

6.43

+24.70

CM.TO vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и CBOE

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-39.92%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-24.18%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-24.18%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.18%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-38.41%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-17.99%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.90%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

5.42%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и CBOE

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

15.73%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

24.53%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

28.03%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

24.30%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

26.17%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и CBOE

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.23B
1.27B
(CM.TO) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM.TO значения в CAD, CBOE значения в USD

Сравнение рентабельности CM.TO и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
52.6%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and CBOE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор