Сравнение CLUB с KLMT
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. CLUB is actively managed, while KLMT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и KLMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 4.15% |
Correlation
The correlation between CLUB and KLMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. KLMT — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение CLUB c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и KLMT
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -16.87% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.98% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.88% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 13.49% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.90% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.90% | +4.41% |
Сравнение комиссий CLUB и KLMT
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и KLMT
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности KLMT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.76% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and KLMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор