Сравнение CLU.NEO с ZDY.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - CLU.NEO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while ZDY.TO is a Dividend fund actively managed by BMO. CLU.NEO is passively managed, while ZDY.TO is actively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 11.12%/yr for ZDY.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for ZDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 18.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLU.NEO имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции ZDY.TO немного впереди с 11.12%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
ZDY.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 18.38% | 4.45% | 26.22% | 4.58% | 1.64% | 22.92% | -5.18% | 16.96% | 3.22% | 6.74% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and ZDY.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between CLU.NEO and ZDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
ZDY.TO
Сравнение CLU.NEO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 4.08 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 14.10 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.96 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и ZDY.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и ZDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -33.01% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.78% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -15.32% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -15.32% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -33.01% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.30% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.96% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и ZDY.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.61% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.85% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.83% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.17% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.18% | +2.90% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и ZDY.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и ZDY.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ZDY.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.45% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and ZDY.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDY.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDY.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.30% for ZDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и ZDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор