PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

ZDY.TO — это активно управляемый ETF от BMO. ZDY.TO запущен 19 мар. 2013 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

CUSIP

05575X119

Эмитент

BMO

Дата выпуска

19 мар. 2013 г.

Категория

Dividend, Large Cap Blend Equities

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ZDY.TO составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии ZDY.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ZDY.TO с TPU.TO ZDY.TO с ZLU.TO ZDY.TO с ZGRO.TO ZDY.TO с VDY.TO ZDY.TO с XDU.TO ZDY.TO с SCHD ZDY.TO с VIG ZDY.TO с XEI.TO ZDY.TO с JEPQ ZDY.TO с JEPI
Популярные сравнения:
ZDY.TO с TPU.TO ZDY.TO с ZLU.TO ZDY.TO с ZGRO.TO ZDY.TO с VDY.TO ZDY.TO с XDU.TO ZDY.TO с SCHD ZDY.TO с VIG ZDY.TO с XEI.TO ZDY.TO с JEPQ ZDY.TO с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO US Dividend ETF (CAD) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.53%
16.41%
ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BMO US Dividend ETF (CAD) показал доход в 3.83% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO US Dividend ETF (CAD) составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

ZDY.TO

С начала года

3.83%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

14.53%

1 год

26.05%

5 лет

9.86%

10 лет

10.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZDY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.46%3.83%
20242.91%3.04%3.97%-2.51%1.86%1.65%5.22%0.83%1.86%2.06%5.10%-2.05%26.37%
20230.19%-0.65%-0.19%2.10%-3.96%2.32%2.80%0.78%-3.97%-0.48%4.23%1.79%4.72%
2022-1.80%-3.00%2.05%-1.68%0.68%-4.77%4.72%-0.86%-3.09%8.43%5.17%-3.18%1.78%
2021-0.98%2.19%5.25%0.44%-0.26%2.81%2.67%3.46%-4.03%2.55%2.23%4.99%23.09%
2020-1.04%-10.24%-12.47%9.22%1.38%-1.05%0.25%0.78%0.11%-1.45%10.39%1.37%-4.99%
20192.94%3.29%2.31%3.28%-6.77%3.14%2.70%-2.48%4.04%0.06%3.35%0.65%17.16%
20180.82%0.35%-0.46%0.94%1.97%2.85%1.38%1.87%-1.15%-2.48%3.83%-6.21%3.36%
2017-3.19%5.26%-0.14%2.63%-1.04%-2.81%-2.85%-0.87%3.30%4.16%4.01%-1.24%6.90%
2016-0.39%-0.53%3.36%-3.04%5.57%1.63%5.17%0.23%0.53%0.89%4.88%0.56%20.13%
20153.64%1.80%-1.63%-1.62%2.99%-2.52%5.66%-2.84%-1.03%6.19%1.09%2.91%15.08%
20141.55%3.67%2.03%1.46%0.38%1.59%-0.62%2.95%1.55%4.26%3.32%3.77%29.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZDY.TO составляет 95, что ставит его в топ 5% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZDY.TO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZDY.TO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.67
Коэффициент Сортино ZDY.TO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.082.26
Коэффициент Омега ZDY.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.30
Коэффициент Кальмара ZDY.TO, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.452.52
Коэффициент Мартина ZDY.TO, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.8510.29
ZDY.TO
^GSPC

BMO US Dividend ETF (CAD) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.82
2.35
ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO US Dividend ETF (CAD) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.96CA$0.96CA$0.96CA$0.96CA$0.91CA$1.19CA$1.08CA$0.88CA$0.83CA$0.74CA$0.66CA$0.59

Дивидендный доход

2.00%2.08%2.56%2.62%2.46%3.85%3.19%2.95%2.77%2.60%2.68%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO US Dividend ETF (CAD). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.08CA$0.00CA$0.08
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.91
2020CA$0.09CA$0.20CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.19
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.20CA$1.08
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.11CA$0.88
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.83
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.74
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.66
2014CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.12CA$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.85%
-1.49%
ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BMO US Dividend ETF (CAD) показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка BMO US Dividend ETF (CAD) составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.99%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.294
-12.71%6 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.10718 нояб. 2022 г.220
-12.22%6 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.122
-9.97%10 мая 2017 г.837 сент. 2017 г.5728 нояб. 2017 г.140
-7.27%25 апр. 2019 г.2631 мая 2019 г.7112 сент. 2019 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO US Dividend ETF (CAD) составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.68%
3.98%
ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD))
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab