PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZDY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDY.TO с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. ZDY.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, ZDY.TO returned 9.73%/yr vs 13.40%/yr for SCHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDY.TO charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ZDY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZDY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDY.TO показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции ZDY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.40% соответственно.

ZDY.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
12.86%
С начала года
17.05%
1 год
14.32%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.14%
10 лет*
9.73%

SCHD

1 день
2.06%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
16.96%
С начала года
25.50%
1 год
30.17%
3 года*
17.09%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		17.05%-0.87%26.24%4.58%1.64%22.92%-5.18%16.94%3.23%6.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		25.50%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between ZDY.TO and SCHD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2013 г.

0.62

The correlation between ZDY.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZDY.TO и SCHD

Секторы
ZDY.TO
SCHD

Технологии

33.1%
19.4%

Здравоохранение

12.6%
18.4%

Финансовые услуги

9.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
18.5%

Энергетика

6.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.0%

Коммунальные услуги

6.0%
0.0%

Недвижимость

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.7%

Промышленность

4.5%
7.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

ZDY.TO
33.1%
SCHD
19.4%

Здравоохранение

ZDY.TO
12.6%
SCHD
18.4%

Финансовые услуги

ZDY.TO
9.9%
SCHD
9.1%

Потребительский защитный сектор

ZDY.TO
7.6%
SCHD
18.5%

Энергетика

ZDY.TO
6.2%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

ZDY.TO
6.2%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

ZDY.TO
6.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

ZDY.TO
5.6%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

ZDY.TO
4.9%
SCHD
6.7%

Промышленность

ZDY.TO
4.5%
SCHD
7.4%

Сырьевые материалы

ZDY.TO
1.5%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend ETF (CAD)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TOZDY.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZDY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.55

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.93

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

7.31

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

18.88

-15.68

ZDY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDY.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZDY.TO и SCHD

Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-27.31%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-4.14%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-15.24%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-15.24%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.99%

-27.31%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.03%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.60%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDY.TO и SCHD

Текущая волатильность для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) составляет 2.20%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ZDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.18%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.95%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.89%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

15.56%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.82%

-2.55%

Сравнение комиссий ZDY.TO и SCHD

ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDY.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.51%1.80%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ZDY.TO and SCHD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ZDY.TO.

They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for ZDY.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор