PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDY.TO с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. ZDY.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, ZDY.TO returned 11.07%/yr vs 13.54%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDY.TO charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ZDY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZDY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDY.TO показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции ZDY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.54% соответственно.

ZDY.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
9.13%
С начала года
18.13%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.90%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.55%
10 лет*
11.07%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
20.03%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.28%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		18.13%4.45%26.22%4.58%1.64%22.92%-5.18%16.96%3.22%6.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.52%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between ZDY.TO and SCHD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2013 г.

0.77

The correlation between ZDY.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZDY.TO и SCHD

Секторы
ZDY.TO
SCHD

Технологии

29.0%
16.4%

Здравоохранение

11.9%
18.8%

Энергетика

9.8%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
19.2%

Финансовые услуги

9.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%
0.0%

Недвижимость

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.3%

Промышленность

4.4%
7.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

ZDY.TO
29.0%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

ZDY.TO
11.9%
SCHD
18.8%

Энергетика

ZDY.TO
9.8%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

ZDY.TO
9.5%
SCHD
19.2%

Финансовые услуги

ZDY.TO
9.5%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

ZDY.TO
6.9%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

ZDY.TO
6.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

ZDY.TO
5.6%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

ZDY.TO
5.4%
SCHD
6.3%

Промышленность

ZDY.TO
4.4%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

ZDY.TO
1.6%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend ETF (CAD)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TOZDY.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZDY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.57

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.98

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

6.61

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

19.13

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDY.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDY.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.12

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ZDY.TO и SCHD

Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-26.93%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-4.30%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-15.30%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-15.30%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-26.93%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.22%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.86%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.48%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDY.TO и SCHD

BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ZDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.63%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.23%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.10%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.63%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.18%

0.00%

Сравнение комиссий ZDY.TO и SCHD

ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDY.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.46%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ZDY.TO and SCHD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ZDY.TO.

They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for ZDY.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор