Сравнение ZDY.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ZDY.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDY.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDY.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 5.13% | 4.45% | 26.22% | 4.58% | 1.64% | 22.92% | -5.18% | 16.96% | 3.22% | 6.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.96% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
ZDY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDY.TO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции ZDY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.00% соответственно.
ZDY.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 10.00%
SCHD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDY.TO и SCHD
ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ZDY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZDY.TO
SCHD
Сравнение ZDY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDY.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 2.05 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ZDY.TO и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDY.TO и SCHD
Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.61% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZDY.TO и SCHD
Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -33.37% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -4.61% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -16.85% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | -33.37% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.27% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.34% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.76% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDY.TO и SCHD
BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ZDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDY.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.85% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.38% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.71% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 12.65% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.17% | -0.04% |