PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLTAX с CAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с CAPTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CLTAX returned 3.37%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и CAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLTAX показывает доходность 13.44%, а CAPTX немного выше – 13.91%.

CLTAX

1 день
0.62%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
9.17%
С начала года
13.44%
1 год
23.56%
3 года*
12.32%
5 лет*
3.37%
10 лет*
7.68%

CAPTX

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.91%
1 год
25.62%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и CAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		13.44%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		13.91%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%

Correlation

The correlation between CLTAX and CAPTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.64

The correlation between CLTAX and CAPTX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GIPIXCAPTX с MOJOXCAPTX с ASTIXCAPTX с GPIFXCAPTX с TTIFXCAPTX с ABRZXCAPTX с HFSAX

Доходность на риск

CLTAX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLTAXCAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.91

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.35

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

13.52

-3.95

CLTAX vs. CAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CAPTX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и CAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и CAPTX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и CAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXCAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-28.25%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.81%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-11.27%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-15.88%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.32%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.41%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.93%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и CAPTX

Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 4.60%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXCAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.25%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.40%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

12.57%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

10.12%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

11.81%

+2.47%

Сравнение комиссий CLTAX и CAPTX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и CAPTX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		8.87%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and CAPTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to CLTAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs CAPTX's -28.25%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и CAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор