Сравнение CLSM с LOTI
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
CLSM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 19.63% | 1.80% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between CLSM and LOTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. LOTI — Ранг доходности на риск
CLSM
LOTI
Сравнение CLSM c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и LOTI
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -4.42% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.23% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -1.34% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 5.67% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.67% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.67% | +6.80% |
Сравнение комиссий CLSM и LOTI
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и LOTI
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and LOTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.75% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and Liberty One. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор