Сравнение CLSM с LOTI
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 5.26%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 2.21% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
Correlation
The correlation between CLSM and LOTI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. LOTI — Ранг доходности на риск
CLSM
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и LOTI
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -4.42% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.67% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -1.31% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 5.94% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.94% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 5.94% | +6.77% |
Сравнение комиссий CLSM и LOTI
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и LOTI
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности LOTI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and LOTI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.78% for CLSM.
They also come from different issuers: Cabana and Liberty One. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор