Сравнение CLSM с DWAT
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while DWAT is actively managed. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.99% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CLSM и DWAT
Секторы
CLSM
DWAT
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
CLSM
DWAT
Потребительский защитный сектор
CLSM
DWAT
Коммуникационные услуги
CLSM
DWAT
Потребительский циклический сектор
CLSM
DWAT
Здравоохранение
CLSM
DWAT
Промышленность
CLSM
DWAT
Коммунальные услуги
CLSM
DWAT
Сырьевые материалы
CLSM
DWAT
Энергетика
CLSM
DWAT
Финансовые услуги
CLSM
DWAT
Недвижимость
CLSM
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. DWAT — Ранг доходности на риск
CLSM
DWAT
Сравнение CLSM c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и DWAT
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | 0.00% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | 0.00% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 0.00% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 0.00% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 0.00% | +12.47% |
Сравнение комиссий CLSM и DWAT
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и DWAT
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Cabana and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор