PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

CLSA.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и ZCN.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.29

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

2.89

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

3.22

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

14.47

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.29

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.66

+2.53

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и ZCN.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-37.18%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.02%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.29%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-4.80%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и ZCN.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.62%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.90%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.29%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

13.01%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.96%

+2.07%