PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с XCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

CLSA.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и XCV.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%28.64%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий CLSA.TO и XCV.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCV.TO в 0.55%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

3.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

3.97

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.72

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

3.88

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

22.17

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.51

+2.68

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и XCV.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и XCV.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-52.49%

+40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.71%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.37%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-6.73%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.70%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и XCV.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

3.40%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

7.21%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.57%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

12.87%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.55%

+1.48%