PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

CLSA.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и XCS.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%41.95%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий CLSA.TO и XCS.TO

И CLSA.TO, и XCS.TO имеют комиссию равную 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.41

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.84

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

4.03

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

14.05

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XCS.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.21

+2.81

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и XCS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и XCS.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-61.18%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-14.58%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-9.66%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-17.08%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.18%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и XCS.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеют волатильность 9.01% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

8.78%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

19.82%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

24.32%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.42%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

20.49%

-3.48%