PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO).

CLSA.TO и CWIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%24.32%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 7.09%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с HCAL.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и CWIN.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOCWIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.12

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.80

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.98

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

14.03

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CWIN.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.12

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

2.02

+1.01

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и CWIN.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности CWIN.TO в 3.04%

TTM2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и CWIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-10.87%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.87%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.01%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.40%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.31%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и CWIN.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

4.75%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.76%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.51%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.17%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.17%

+2.84%