PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 15.30%/yr for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 44.95% против 15.30% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
11.19%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
223.16%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

SFM

1 день
-1.85%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
-43.82%
3 года*
37.33%
5 лет*
28.03%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.56%-40.16%186.49%45.09%15.97%47.59%1.41%-21.09%4.67%19.99%

Correlation

The correlation between CLS.TO and SFM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.12

The correlation between CLS.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

SFM:

$8.25B

EPS

CLS.TO:

$8.28

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

CLS.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.95

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-1.28

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.82

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

-0.70

+7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-0.97

+17.29

CLS.TO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и SFM

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-64.75%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-62.66%

+30.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-64.75%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-64.75%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-64.75%

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-52.18%

+36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-30.62%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

45.18%

-32.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и SFM

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

12.73%

+15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

30.68%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

46.48%

+25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

39.97%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

38.50%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и SFM

Ни CLS.TO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.05B
2.33B
(CLS.TO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS.TO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
10.8%
39.4%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and SFM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор