PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLPBY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLPBY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coloplast A (CLPBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPBY и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPBY
Coloplast A
-19.18%-18.64%-3.34%1.79%-32.87%17.70%26.11%36.47%19.05%19.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, CLPBY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции CLPBY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.33% против 16.83% соответственно.


CLPBY

1 день
2.69%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-31.99%
3 года*
-16.88%
5 лет*
-12.40%
10 лет*
1.33%

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coloplast A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CLPBY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLPBY
Ранг доходности на риск CLPBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPBY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPBY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPBY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPBY: 77
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPBY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A (CLPBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLPBYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.23

0.75

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.67

1.23

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.17

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.03

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

3.54

-5.16

CLPBY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPBY на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPBY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLPBYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

0.75

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.72

Корреляция

Корреляция между CLPBY и SCHG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPBY и SCHG

Дивидендная доходность CLPBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPBY
Coloplast A
5.16%4.17%2.91%2.66%2.41%1.49%1.91%1.75%1.58%1.55%1.64%1.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CLPBY и SCHG

Максимальная просадка CLPBY за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPBY и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CLPBYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-34.59%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-16.41%

-22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.32%

-34.59%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.32%

-34.59%

-25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.57%

-13.34%

-45.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.22%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.88%

4.78%

+15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPBY и SCHG

Coloplast A (CLPBY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CLPBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLPBYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.67%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

12.51%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

22.43%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

22.32%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.51%

+4.51%