Сравнение CLPBY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coloplast A (CLPBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPBY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPBY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPBY Coloplast A | -19.18% | -18.64% | -3.34% | 1.79% | -32.87% | 17.70% | 26.11% | 36.47% | 19.05% | 19.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPBY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции CLPBY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.33% против 16.83% соответственно.
CLPBY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -31.99%
- 3 года*
- -16.88%
- 5 лет*
- -12.40%
- 10 лет*
- 1.33%
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPBY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CLPBY
SCHG
Сравнение CLPBY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A (CLPBY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPBY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | 0.75 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.23 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.03 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.54 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.75 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CLPBY и SCHG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPBY и SCHG
Дивидендная доходность CLPBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPBY Coloplast A | 5.16% | 4.17% | 2.91% | 2.66% | 2.41% | 1.49% | 1.91% | 1.75% | 1.58% | 1.55% | 1.64% | 1.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CLPBY и SCHG
Максимальная просадка CLPBY за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPBY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -34.59% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -16.41% | -22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.32% | -34.59% | -25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.32% | -34.59% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.57% | -13.34% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -5.22% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 4.78% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPBY и SCHG
Coloplast A (CLPBY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CLPBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPBY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.67% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 12.51% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 22.43% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 22.32% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.51% | +4.51% |