Сравнение CLPBY с BABA
CLPBY (Coloplast A) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. CLPBY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLPBY returned 0.06%/yr vs 5.06%/yr for BABA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPBY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPBY показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции CLPBY уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 0.06% против 5.06% соответственно.
CLPBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -34.29%
- 3 года*
- -19.23%
- 5 лет*
- -15.65%
- 10 лет*
- 0.06%
BABA
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -23.53%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам CLPBY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPBY Coloplast A | -28.56% | -18.64% | -3.34% | 1.79% | -32.87% | 17.70% | 26.11% | 36.47% | 19.05% | 19.16% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -17.41% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CLPBY and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CLPBY:
$13.52B
BABA:
$292.34B
CLPBY:
$0.92
BABA:
$33.90
CLPBY:
6.52
BABA:
3.57
CLPBY:
0.51
BABA:
0.36
CLPBY:
1.05
BABA:
0.28
CLPBY:
$26.54B
BABA:
$811.51B
CLPBY:
$17.24B
BABA:
$332.88B
CLPBY:
$11.88B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPBY vs. BABA — Ранг доходности на риск
CLPBY
BABA
Сравнение CLPBY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coloplast A (CLPBY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPBY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.07 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 0.14 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPBY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.06 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CLPBY и BABA
Максимальная просадка CLPBY за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPBY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPBY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.96% | -80.09% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.93% | -36.77% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.10% | -36.77% | -18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.96% | -72.48% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.96% | -80.09% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -59.81% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -37.53% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.28% | 18.88% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPBY и BABA
Текущая волатильность для Coloplast A (CLPBY) составляет 9.69%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CLPBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPBY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.26% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 29.11% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 43.70% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 51.37% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 43.38% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPBY и BABA
Дивидендная доходность CLPBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности BABA в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.65% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLPBY Coloplast A | 5.96% | 4.17% | 2.91% | 2.66% | 2.41% | 1.49% | 1.91% | 1.75% | 1.58% | 1.55% | 1.64% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPBY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coloplast A и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPBY и BABA
CLPBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coloplast A сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 7.20B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CLPBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coloplast A сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.20B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CLPBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coloplast A сообщила о чистой прибыли в -987.14M при выручке в 7.20B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLPBY and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to CLPBY (9.69%). In terms of maximum drawdown, CLPBY dropped -63.96% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPBY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор