Сравнение CLPAX с BGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и BGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и BGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у BGY с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям BGY по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.33% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и BGY
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BGY в 1.19%.
Доходность на риск
CLPAX vs. BGY — Ранг доходности на риск
CLPAX
BGY
Сравнение CLPAX c BGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | BGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.63 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.49 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.93 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и BGY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и BGY
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности BGY в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и BGY
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки BGY в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и BGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -64.36% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.47% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -28.45% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -34.06% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -10.44% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -11.31% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и BGY
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.25% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.46% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 17.25% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.11% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.95% | -2.56% |