Сравнение CLOZ с FAAA
CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOZ и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 1.98% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between CLOZ and FAAA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. FAAA — Ранг доходности на риск
CLOZ
FAAA
Сравнение CLOZ c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOZ | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOZ | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 5.41 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и FAAA
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.55% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.07% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 0.94% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.94% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.94% | +2.86% |
Сравнение комиссий CLOZ и FAAA
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и FAAA
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.39% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and FAAA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Panagram and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор