Сравнение CLOX с NCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO).
CLOX и NCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. NCLO - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность JP Morgan CLO A Index. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOX и NCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOX и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.05% | 5.52% | 0.31% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.33% | 6.28% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у NCLO с доходностью 0.33%.
CLOX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOX и NCLO
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOX vs. NCLO — Ранг доходности на риск
CLOX
NCLO
Сравнение CLOX c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 10.65 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.44 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CLOX и NCLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и NCLO
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности NCLO в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 5.00% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.91% | 6.09% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и NCLO
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и NCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOX | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -3.05% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.05% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.21% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.52% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и NCLO
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOX | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.98% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 3.29% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 4.23% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.76% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.76% | -0.34% |