PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

CLOX и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и FLXR

2026 (YTD)20252024
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%3.31%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий CLOX и FLXR

CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
CLOX
Panagram AAA CLO ETF

Доходность на риск

CLOX vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.31

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.19

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.13

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

15.53

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.31

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

2.69

-0.76

Корреляция

Корреляция между CLOX и FLXR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и FLXR

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и FLXR

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-1.94%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-1.47%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.37%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и FLXR

Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.60%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

2.55%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

2.83%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.83%

+0.59%