Сравнение CLOX с EVLN
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 5.16% vs 4.93% for EVLN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
CLOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.05% | 5.52% | 5.98% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between CLOX and EVLN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. EVLN — Ранг доходности на риск
CLOX
EVLN
Сравнение CLOX c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.56 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 2.80 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.11 | 9.13 | +30.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.64 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.56 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и EVLN
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -2.78% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -1.77% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.22% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.54% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и EVLN
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.35%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.62% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.87% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.43% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.43% | +0.90% |
Сравнение комиссий CLOX и EVLN
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и EVLN
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and EVLN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to CLOX (0.35%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, CLOX leads with 5.16% vs 4.93% for EVLN. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 5.16% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.98% for CLOX.
CLOX is categorized as CLO, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Panagram and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.60% for EVLN.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор