Сравнение CLOX с BCLO
CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds. CLOX is actively managed, while BCLO is passively managed. Over the past year, CLOX returned 4.95% vs 6.13% for BCLO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.48%.
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
BCLO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.54K | $490.52K | $342.61K | |
| $4.94M | $4.07M | $4.14M |
Сравнение доходности по годам CLOX и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.05% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.48% | 5.41% |
Correlation
The correlation between CLOX and BCLO is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between CLOX and BCLO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. BCLO — Ранг доходности на риск
CLOX
BCLO
Сравнение CLOX c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 3.21 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | 11.84 | +27.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и BCLO
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.45% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -1.92% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.36% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.52% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и BCLO
Текущая волатильность для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.20%, в то время как у iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.63% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.02% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.15% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.15% | -0.91% |
Сравнение комиссий CLOX и BCLO
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и BCLO
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности BCLO в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.50% | 6.45% | 0.00% | 0.00% |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and BCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has higher volatility (0.37%) compared to CLOX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.13% vs 4.95% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.13% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 4.88% for CLOX.
They also come from different issuers: Eldridge and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.45% for BCLO.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор