Сравнение CLOX с ACLO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOX показывает доходность 1.01%, а ACLO немного выше – 1.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CLOX, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLOX и ACLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности ACLO в 4.84%

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и ACLO.

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.