Сравнение CLOU с NFXS
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CLOU is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CLOU returned -5.37% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CLOU charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 18.73% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CLOU and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.30 |
The correlation between CLOU and NFXS shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CLOU
NFXS
Сравнение CLOU c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.06 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.64 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и NFXS
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -50.37% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -31.31% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -12.88% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -31.93% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 11.45% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и NFXS
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 7.74% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 26.22% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 33.81% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 34.65% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 34.65% | -3.89% |
Сравнение комиссий CLOU и NFXS
CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и NFXS
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -5.37% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for CLOU.
CLOU is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор