PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOU с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -2.39%/yr vs 6.44%/yr for GINN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

CLOU

1 день
0.50%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
12.02%
С начала года
7.12%
1 год
5.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		7.12%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%9.24%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between CLOU and GINN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between CLOU and GINN has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и GINN

Секторы
CLOU
GINN

Технологии

90.7%
33.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.8%

Недвижимость

3.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.0%
13.5%

Здравоохранение

0.6%
20.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

CLOU
90.7%
GINN
33.0%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
GINN
10.8%

Недвижимость

CLOU
3.2%
GINN
0.6%

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
GINN
13.5%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
GINN
20.1%

Сырьевые материалы

CLOU

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

GINN
1.7%

Энергетика

CLOU

-

GINN
1.1%

Финансовые услуги

CLOU

-

GINN
12.1%

Промышленность

CLOU

-

GINN
5.6%

Коммунальные услуги

CLOU

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

CLOU vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.06

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.54

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.33

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

4.59

-4.10

CLOU vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и GINN

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-41.25%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-13.18%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-22.25%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-41.25%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-2.49%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-13.16%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.82%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и GINN

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.92%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

13.00%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

16.52%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

21.45%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

20.99%

+9.74%

Сравнение комиссий CLOU и GINN

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и GINN

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and GINN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (8.05%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 6.44% vs -2.39% for CLOU. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.44% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор