Сравнение CLOI с MIG
CLOI (VanEck CLO ETF) and MIG (VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while MIG is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). CLOI is actively managed, while MIG is passively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 6.97%/yr vs 5.80%/yr for MIG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for MIG.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и MIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у MIG с доходностью 1.01%.
CLOI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и MIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.30% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.55% |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 1.01% | 7.34% | 3.38% | 8.88% | -0.35% |
Correlation
The correlation between CLOI and MIG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. MIG — Ранг доходности на риск
CLOI
MIG
Сравнение CLOI c MIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | MIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.20 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | 1.67 | +6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | 4.46 | +36.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и MIG
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки MIG в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и MIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -20.98% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -2.83% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -5.61% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.63% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.74% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.06% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и MIG
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.23%, в то время как у VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.17% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 3.18% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 4.25% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.35% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.20% | -3.66% |
Сравнение комиссий CLOI и MIG
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MIG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и MIG
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MIG в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.81% | 4.68% | 4.38% | 3.06% | 2.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and MIG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIG has higher volatility (1.17%) compared to CLOI (0.23%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs MIG's -20.98%.
On 3-year performance, CLOI leads with 6.97% vs 5.80% for MIG. On fees, MIG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 6.97% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MIG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.75% for MIG.
CLOI is categorized as CLO, while MIG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.20% for MIG.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и MIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор