PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с FLCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с FLCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB).

CLOI и FLCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. FLCB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FLCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и FLCB

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.08%6.95%1.59%5.72%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FLCB с доходностью 0.08%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.00%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Franklin U.S. Core Bond ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с FLRTFLCB с SGOVFLCB с BYLDFLCB с PYLD

Сравнение комиссий CLOI и FLCB

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%.

CLOI
VanEck CLO ETF
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF

Доходность на риск

CLOI vs. FLCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c FLCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIFLCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.32

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.66

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

4.63

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. FLCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FLCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIFLCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.16

+2.52

Корреляция

Корреляция между CLOI и FLCB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FLCB

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FLCB в 4.23%

TTM2025202420232022202120202019
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.23%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FLCB

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FLCB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIFLCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-18.82%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.57%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.54%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-6.74%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FLCB

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIFLCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.71%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

2.60%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.31%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

5.72%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

5.54%

-2.93%