Сравнение CLOI с DMBS
CLOI (VanEck CLO ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 6.97%/yr vs 4.65%/yr for DMBS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 1.36%.
CLOI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.30% | 5.84% | 8.26% | 6.43% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 1.36% | 8.54% | 2.09% | 1.27% |
Correlation
The correlation between CLOI and DMBS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. DMBS — Ранг доходности на риск
CLOI
DMBS
Сравнение CLOI c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.27 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | 1.91 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | 6.28 | +34.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и DMBS
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -8.14% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -3.20% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -7.24% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.75% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.70% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.97% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и DMBS
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.23%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.33% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 3.18% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 4.15% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.25% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.25% | -3.71% |
Сравнение комиссий CLOI и DMBS
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и DMBS
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DMBS в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.07% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and DMBS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMBS has higher volatility (1.33%) compared to CLOI (0.23%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs DMBS's -8.14%.
On 3-year performance, CLOI leads with 6.97% vs 4.65% for DMBS. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 6.97% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 5.07% for DMBS.
CLOI is categorized as CLO, while DMBS is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: VanEck and DoubleLine. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.49% for DMBS.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор