Сравнение CLOD с NFXS
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CLOD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CLOD charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 7.53% | 10.91% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CLOD and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.39 |
The correlation between CLOD and NFXS shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CLOD
NFXS
Сравнение CLOD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.92 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.22 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и NFXS
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -50.37% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -31.31% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -15.01% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -31.31% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 11.50% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и NFXS
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 11.88% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 27.57% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 34.44% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.72% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.72% | -10.22% |
Сравнение комиссий CLOD и NFXS
CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и NFXS
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.51% for CLOD.
CLOD is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор