Сравнение CLOD с NFXS
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. CLOD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CLOD charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
CLOD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -8.39% | 7.53% | 10.91% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CLOD and NFXS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between CLOD and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CLOD
NFXS
Сравнение CLOD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.06 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.64 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и NFXS
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -50.37% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -31.31% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -12.88% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -31.93% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 11.45% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и NFXS
Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.74% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 26.22% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 33.81% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 34.65% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 34.65% | -10.11% |
Сравнение комиссий CLOD и NFXS
CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и NFXS
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.60% | 1.47% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and NFXS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOD has higher volatility (11.59%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -8.67% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.60% for CLOD.
CLOD is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор