Сравнение CLOB с PYLD
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, CLOB returned 6.36% vs 7.40% for PYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.
CLOB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.88% | 6.94% | 2.81% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 9.57% | -0.53% |
Correlation
The correlation between CLOB and PYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. PYLD — Ранг доходности на риск
CLOB
PYLD
Сравнение CLOB c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.29 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 10.44 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.04 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и PYLD
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -4.52% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -3.25% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.44% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.65% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и PYLD
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.24% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.08% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.99% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.99% | +1.54% |
Сравнение комиссий CLOB и PYLD
CLOB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и PYLD
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности PYLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% | 0.00% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and PYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to CLOB (0.97%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs PYLD's -4.52%.
On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 6.36% for CLOB. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 6.30% for PYLD.
CLOB is categorized as CLO, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор