Сравнение CLOB с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
CLOB - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOB и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOB и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | -0.42% | 6.94% | 2.81% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
CLOB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOB и JMSIX
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
CLOB vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
CLOB
JMSIX
Сравнение CLOB c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.15 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.84 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.47 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.30 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.15 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CLOB и JMSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и JMSIX
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.66% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и JMSIX
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOB | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -18.40% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -1.64% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.39% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.60% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и JMSIX
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOB | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.77% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.67% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 2.59% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.70% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.85% | +1.92% |