Сравнение CLOB с HODL
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CLOB is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, CLOB returned 6.36% vs -38.56% for HODL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.
CLOB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.88% | 6.94% | 2.81% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -6.42% | 47.78% |
Correlation
The correlation between CLOB and HODL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. HODL — Ранг доходности на риск
CLOB
HODL
Сравнение CLOB c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.79 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | -1.36 | +15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.89 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.30 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и HODL
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -49.25% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -49.25% | +47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -47.93% | +47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -15.97% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 28.35% | -27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и HODL
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.97%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 9.43% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 34.37% | -31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 43.51% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 49.88% | -44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 49.88% | -44.35% |
Сравнение комиссий CLOB и HODL
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и HODL
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and HODL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.43%) compared to CLOB (0.97%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs HODL's -49.25%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.36% vs -38.56% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.36% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for HODL.
CLOB is categorized as CLO, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.25% for HODL.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор