Сравнение CLOB с HODL
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CLOB is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, CLOB returned 5.66% vs -43.00% for HODL. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.88%.
CLOB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.65%
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56M | $942.10K | $619.29K | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам CLOB и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.56% | 6.94% | 2.77% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 45.49% |
Correlation
The correlation between CLOB and HODL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. HODL — Ранг доходности на риск
CLOB
HODL
Сравнение CLOB c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.81 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -1.23 | +13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOB и HODL
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -53.20% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -53.20% | +51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -48.35% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -18.32% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 34.97% | -34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и HODL
Текущая волатильность для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) составляет 0.48%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 8.27% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 32.98% | -30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 44.24% | -41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 49.17% | -43.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 49.17% | -43.89% |
Сравнение комиссий CLOB и HODL
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и HODL
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.23% | 6.61% | 1.65% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and HODL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to CLOB (0.48%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, CLOB leads with 5.66% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 5.66% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for HODL.
CLOB is categorized as CLO, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.25% for HODL.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор