PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с ^STOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, CLOA.DE returned 3.30% vs 18.28% for ^STOXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%.

CLOA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^STOXX

1 день
0.08%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.89%
1 год
18.28%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^STOXX

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.70%2.90%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		7.15%9.22%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and ^STOXX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

CLOA.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOA.DE^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.45

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.15

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

1.85

+10.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.26

6.73

+31.53

CLOA.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и ^STOXX

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-60.54%

+60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-9.56%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-14.59%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.61%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и ^STOXX

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.80%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

10.28%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

12.23%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

14.20%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

15.27%

-13.86%

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and ^STOXX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор