Сравнение CLOA.DE с ^STOXX
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, CLOA.DE returned 3.53% vs 17.68% for ^STOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 8.60%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.81% | 2.90% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 9.22% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and ^STOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
^STOXX
Сравнение CLOA.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.30 | 1.87 | +11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.88 | 6.82 | +34.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и ^STOXX
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -60.54% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -9.56% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.38% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -14.54% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.61% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.40%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.10% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 10.43% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 12.30% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 14.19% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.13% | -13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and ^STOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор