Сравнение CLOA.DE с ^STOXX
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) is CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 13.33% for ^STOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 6.94% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and ^STOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
^STOXX
Сравнение CLOA.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.20 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 1.37 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 4.91 | +30.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.07 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.31 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и ^STOXX
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -61.04% | +60.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -9.56% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.48% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -16.77% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.67% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.63% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 10.21% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 12.22% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 13.98% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 15.31% | -13.89% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and ^STOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор