PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с EAAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с EAAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE).

CLOA.DE и EAAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. EAAA.DE - это активно управляемый фонд от Fair Oaks. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и EAAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и EAAA.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.69%
EAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc		0.37%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EAAA.DE с доходностью 0.37%.

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAAA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с CLOD.DECLOA.DE с SPPC.DE
Часто сравнивают с EAAA.DE:
EAAA.DE с UCLU.DEEAAA.DE с CLOD.DEEAAA.DE с UCLA.DEEAAA.DE с CHSJ.DEEAAA.DE с SPPC.DEEAAA.DE с JAAE.DEEAAA.DE с LAAA.DE

Сравнение комиссий CLOA.DE и EAAA.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EAAA.DE в 0.35%.

EAAA.DE
Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CLOA.DE vs. EAAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EAAA.DE
Ранг доходности на риск EAAA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAAA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAAA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c EAAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEEAAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

3.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

4.59

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

5.96

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.81

20.00

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. EAAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа EAAA.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и EAAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEEAAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

3.10

-1.11

Корреляция

Корреляция между CLOA.DE и EAAA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и EAAA.DE

Ни CLOA.DE, ни EAAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и EAAA.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки EAAA.DE в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и EAAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOA.DEEAAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-0.59%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-0.53%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.27%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.15%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и EAAA.DE

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (EAAA.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOA.DEEAAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.17%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.44%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

0.99%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

0.99%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

0.99%

+0.44%