PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с EHLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

CLIX и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLIX и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и EHLS

2026 (YTD)20252024
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%13.03%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 6.23%.

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий CLIX и EHLS

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

CLIX vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.26

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.68

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.66

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.80

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.63

-0.48

Корреляция

Корреляция между CLIX и EHLS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и EHLS

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и EHLS

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLIXEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-18.96%

-54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-9.06%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-5.58%

-42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-4.71%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.09%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и EHLS

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеют волатильность 7.78% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLIXEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.93%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.78%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

19.19%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

20.00%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

20.00%

+6.04%