Сравнение CLIP с CUSD
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. CLIP is passively managed, while CUSD is actively managed. Over the past 3 years, CLIP returned 4.64%/yr vs 5.80%/yr for CUSD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 4.97%.
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIP и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 4.97% | 5.02% | 4.57% | 2.82% |
Correlation
The correlation between CLIP and CUSD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between CLIP and CUSD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. CUSD — Ранг доходности на риск
CLIP
CUSD
Сравнение CLIP c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIP | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +80.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.35 | 1.13 | +25.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 141.67 | 1.22 | +140.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,281.30 | 3.09 | +1,278.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIP и CUSD
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -5.42% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -5.42% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -5.42% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.48% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.14% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и CUSD
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.07%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 6.15% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 11.99% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 14.64% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 7.39% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 7.39% | -6.95% |
Сравнение комиссий CLIP и CUSD
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и CUSD
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CUSD в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.39% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and CUSD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (6.15%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs CUSD's -5.42%.
On 3-year performance, CUSD leads with 5.80% vs 4.64% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CUSD has performed better with a 5.80% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.39%, compared with 3.90% for CLIP.
They also come from different issuers: Global X and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.81% for CUSD.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор